인터넷 전문은행의 신용평가모델 고도화 필요성

인터넷 전문은행들의 신용평가모델(CSS) 고도화 필요성이 커지고 있다는 목소리가 나오고 있다. 금융당국은 인터넷 은행 도입 취지가 대안신용평가모형 개발과 중저신용대출 확대에 있다고 언급하며, 카카오뱅크, K뱅크, 토스뱅크 등 인터넷은행 3사는 올해도 중저신용자 대출 의무 비중을 충족해야한다고 한다.

 

 

금융권에 따르면 인터넷은행들은 비금융정보와 기계학습(머신러닝)을 활용하여 개발한 대안평가모형 등을 통해 신용평가모델(CSS)를 고도화함으로써 중저신용자 대출을 확대하고 있다고 한다. 

 

인터넷 은행들은 대한정보를 활용한 CSS 고도화로 중저신용자 대출을 확대해 나가고 있는데, 카카오뱅크는 카카오스코어를 적용해 초기 두달간 분석한 결과 기존모형에 의해 대출이 거절된 중저 신용자 중 약 10%가 우량 고객으로 추가선발 될 수 있었고, 케이뱅크는 특화된 CSS 를 적용한 결과 약 18%, 토스뱅크는 40% 각각 넘었다고 한다.

출처: 카카오뱅크 홈페이지

카카오뱅크는 지난해 12월 부터 '카카오뱅크스코어'를 적용하고 있는데, 이는 고객의 유통정보와 도서구매, 자동이체정보 등을 활용한 독자적인 대안신용평가모형이라고 하다. 또한, 카카오뱅크 모입통장 이용과 휴대폰 소액결제 실적 등 을 통해 고객의 활동성과 생활습관의 규칙성 등을 파악한다고 한다. 향후에도 다양한 기관들에서 보유한 가명 결합 정보를 활용하여 사회초년생 등 금융거래 이력이 부족한 사람들도 불이익 없이 대출을 받을 수 있도록 신용평가모형을 고도화할 계획이라고 한다. 

 

출처: 케이뱅크 홈페이지

 

케이뱅크는 지난해 2월부터 중저신용 고객군의 특성을 반영한 특화된 CSS를 구축해서 적용하고 있다고 하는데, 소득 수준과 대출 이력 등 금융정보를 토대로 한 분석에 통신과 쇼핑 정보를 결하하되, 관련법에 따라 특정 개인을 알아볼 수 없도록 가명 처리해 결합했다고 한다.  통신은 스마트폰 요금제, 할부금 등의 이력을 활용하고, 쇼핑은 백화점 등에서 구매.이용한 패턴을 분석하여 더했다고 한다. 올해도 대안정보를 확대할 계획인데, 전자책 등 도서구매 데이터, 운전이력 데이터 등을 추가할 예정이라고 한다.

 

출처: 토스뱅크 홈페이지

 

토스뱅크는 향후 외부 비금융데이터에 대한 발굴과 탐색으로 TSS 고도화를 이어나갈 방침이라고 한다.

 

지난해 말 기준 인터넷 은해 3사의 중저 신용자 대상 신용대출ㅇ 비중은 카카오뱅크 25.4%, 케이뱅크 25.1%, 토스뱅크 40.37%였다고 한다. 올해는 30%, 32%, 44% 각각 달성해야 한다고 한다. 

 

 

최근 금융당국은 인터넷은행의 중저신용 대출 의무를 재차 강조했고, 김소영 금융위원회 부위원장은 "빅데이터 등 IT 혁신을 통한 새로운 대안신용평가모형을 개발하고 중저신용자 대출을 확대하는 것이 도입취지이자 설립 당시 국민과의 약속이었다"고 말했다고 한다.

 

 

참고기사: https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230324_0002240421&cID=15001&pID=15000